W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9kq1cgl2pwzy9iyw5uzxitam9icy5qcgcixv0

Spezialist, Kreditrisikomedelle

Spezialist, Kreditrisikomedelle

  • Location

    Frankfurt

  • Sector:

    Risk Management

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    £61.5k - 70.3k per year + Bonus

  • Contact:

    Felix Schafer

  • Contact email:

    Felix.Schafer@jcwresourcing.com

  • Contact phone:

    02035899300

  • Job ref:

    LM47310

  • Published:

    about 1 month ago

  • Expiry date:

    2019-10-15

  • Consultant:

    #

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer führenden deutschen Bank, die einen Spezialisten für den Bereich Kreditrisikomodellierung in Frankfurt sucht. 

Ihre Aufgaben: 

  • Pflege, Weiter­ent­wicklung von Modellen zur Schätzung von Parametern für das Adressen­ausfall­risiko (PD, LGD, VEQ, CCF – überwiegend in Pool­projekten) für die Einsatz­felder reg. Kapital (F-IRB), Gesamt­bank­steuerung und Rechnungs­legung (IFRS9)
  • Anwender­betreuung in Zusammen­arbeit mit fachlichen Rating­multipli­katoren (Markt/Marktfolge)
  • Controlling-Prozesse der Kredit­risiko­über­wachungs­einheit
  • Betreuung/Weiterent­wicklung der themen­spezifischen IT-Anwen­dungen und Schnitt­stellen­systeme im Themen­feld Parameter­methoden und über­greifender Funktion im Themenfeld Port­folio­methoden
  • Inhaltliche Mitarbeit im Themenfeld Port­folio­methoden (Risiko­trag­fähig­keits­rechnung, makro­ökonomisches Stress­testing, Planungs­prozesse)

Ihr Profil: 

  • Quantitativ ausge­richtetes Studium (Mathematik, Natur­wissen­schaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss
  • 1-4 Jahre Erfahrung im Kredit­risiko­controlling
  • Sehr gute Kennt­nisse der Methoden zur Quanti­fizierung des Adressenrisikos
  • Sehr gute Kennt­nisse in Statistik-Software (SAS, R)
  • Gute Kennt­nisse des Banken­aufsichts­rechts (SolvV, MaRisk, CRR)
  • Kredit­fachliche Erfahrungen (Großkreditgeschäft) wünschenswert