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Risikomanager Modellvalidierung Counterparty Credit Risk


  Frankfurt am Main,   €85.000-110.000

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  JCW – Banking (Germany)    Permanent

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer großen, internationalen Bank in Frankfurt an einer Vakanz als Risikomanager Modellvalidierung Counterparty Credit Risk (m/w/d).   

Aufgaben

•    Validierung von Counterparty Credit Risk Modellen und Portfolio-Simulationen
•    Enge Zusammenarbeit mit dem Kreditrisikobereich der Bank, dem Front Office sowie den verschiedenen internationalen Niederlassungen der Bank
•    Mitarbeit und Leitung von Projekten im Risikomanagement
•    Begleitung von Produkteinführungen
•    Unterstützung der Counterparty Credit Risk Modellierung und anderer relevanter Bereiche mit fachlichem Input
•    Mitwirkung an der Risikoberichterstattung gegenüber Management und Bankenaufsicht

Ihr Profil

•    Master oder Promotion in Mathematik, Physik und anderen relevanten Fächern
•    Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement und in der Modellentwicklung oder -validierung
•    Sehr gute Programmierkenntnisse in R, C#, SQL oder Python
•    Fließende Deutsch und Englischkenntnisse

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Julius.Wenzel

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